Relatiewe Waarde Strategieë

Relatiewe waarde strategieë Relatiewe waarde strategieë word soms genoem markneutrale strategieë. 'N handelaar sal lank gaan 'n sekere instrument terwyl hy kort nog 'n instrument in 'n manier wat nie net blootstelling aan breë mark beweeg het. Hulle is wyd gebruik deur verskansingsfondse en eiendom handelaars om af wins van relatiewe mispricings in die mark, gewoonlik met betrekking tot ondoeltreffendheid in die regering effektemark. [1] Byvoorbeeld, Long Term Capital Management. wat baie belê in relatiewe waarde strategieë, gekoop Italiaanse staatseffekte en verkoop Duitse Bund futures; koop die minder vloeistof kontrakte en verkoop, op die oomblik, die meer vloeibare voorraadkamers gebring. Na afloop van die hedge fund opgeblaas in 1998, is die strategie vermy deur beleggers. [2] onlangse Nuus In Augustus van 2010, Hedge Fund Research vrygestel berigte dat die strategie gewildheid weer is besig om. Op die oomblik, die gemiddelde relatiewe waarde fonds het 'n opbrengs van 5,33 persent en van beleggers geneem in $ 10000000000. Kenners meen dit is te danke aan die massiewe uitreiking van effekte deur die Britse regering, fiskale stimuluspakkette en ongewone sentrale bank monetêre beleid wat die prys ondoeltreffendheid veroorsaak. [3]